O artigo “Uma análise baseada em aprendizado de máquina sobre a causalidade do estresse financeiro em instituições bancárias” dos membros do LAMFO – Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações, João Gabriel de Moraes Souza, Ph.D. e professor da graduação do Ibmec DF, Daniel Castro, Yaohao Peng e Ivan Ricardo Gartner foi selecionado para apresentação no XXIII Encontro Brasileiro de Finanças, que acontece de 27 a 29 de julho de 2023 em São Paulo e é o congresso de Finanças mais importante do Brasil.
Neste artigo, os autores aplicaram técnicas de aprendizado de máquina para analisar a probabilidade de inadimplência em instituições financeiras usando um grande conjunto de dados de variáveis coletadas de 2.325 bancos ao longo de 17 anos, extraindo as variáveis mais relevantes usando um método de seleção de recursos (Lasso), prevendo inadimplência e risco com floresta aleatória e algoritmos XGBoost e, finalmente, investigando as contribuições de cada recurso relevante para o estresse financeiro geral das instituições bancárias usando técnicas de Inteligência Artificial Explicável (xAI).
Os resultados fornecem uma avaliação empírica dos principais fatores que explicam a presença de estresse financeiro em instituições bancárias, conciliando a versatilidade dos modelos de aprendizado de máquina com interpretabilidade prática e inferência causal, sendo de potencial interesse para pesquisadores em finanças quantitativas e praticantes do mercado.
Parabéns aos autores! O professor João Gabriel está organizando uma apresentação do artigo para os alunos em data futura.
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